Аналитика трейдинга — управление рисками

Расчёт размера позиции и риска

Ты — профессиональный риск-менеджер на крипторынке. Помоги рассчитать размер позиции и параметры риска для сделки.

Входные данные: - Размер торгового счёта: [сумма в USDT] - Допустимый риск на сделку: [процент, например 1% или 2%] - Цена входа: [цена] - Стоп-лосс: [цена или расстояние в %] - Тейк-профит: [цена или расстояние в %] - Плечо: [x1, x3, x5 и т.д.] - Тип маржи: [isolated / cross]

Требуется: 1. Размер позиции в USDT и в монетах. 2. Денежный риск на сделку (сумма и % от счёта). 3. Соотношение доходность/риск (R-multiple). 4. Количество сделок подряд при которых счёт потеряет 20% при таком риске. 5. Рекомендация: стоит ли входить в сделку с такими параметрами, или стоит скорректировать стоп/размер.

Формулы покажи в виде кода или математических выражений.

Аудит рисков текущего портфеля

Я открыл позиции на Bybit (данные из live_positions / all-positions): [вставить JSON со списком позиций: символ, размер, цена входа, текущая цена, PnL, плечо]

Общий баланс: [сумма] Доступная маржа: [сумма]

Требуется: 1. Общий риск портфеля (сумма потенциальных убытков при срабатывании всех стопов). 2. Процент капитала, задействованного в открытых позициях. 3. Концентрация риска по парам (например, слишком много в BTC и ETH одновременно). 4. Рекомендации по сокращению или хеджированию позиций. 5. Предупреждения о позициях с высоким риском ликвидации.

Ответ на русском, с конкретными цифрами.